Rsi Pullback Trading Strategie

Wie ich Connors8217 RSI (2) an Trading Pullbacks bewerbe Wie ich in Teil I dieser Serie erwähnt habe (Trading Pullbacks in Wall Street8217s Best Stocks am 21. Juli 2009). Es gibt zwei Ansätze, die üblicherweise im Handel verwendet werden: Handelsbestände, die unterbrochen werden (von IBD verteidigt) und Handelsbestände zurückziehen (von L. Connors unter anderem verteidigt). I8217m besonders interessiert an, wie diese Ansätze für den Handel grundsätzlich solide Bestände gelten, besonders jene mit dem Wert, der in ihrem Preis bleibt. Hier beschreibe ich eine Strategie, die auf den Handel mit Pullbacks abzielt. Wenn Sie schauen, um eine der leistungsstärksten Pullback-Strategien zu handeln, die den Händlern heute zur Verfügung stehen, bestellen Sie unseren neu aktualisierten Reiseführer 8211 The Long Pullbacks Strategie 8211, indem Sie hier klicken. Zweiundzwanzig Aktien wurden ausgewählt, um eine Strategie zu demonstrieren, die einen End-of-Day-Kauf auslöst, wenn sein RSI (2) unter einen Auslösungswert (2,5, 5,0, 10 oder 20) und ein Ende des Tages verkaufen, wenn sein RSI (2 ) Schließt über 70. Alle Geschäfte wurden zwischen Januar und 25. September dieses Jahres durchgeführt. Diese 32 waren grundsätzlich solide Bestände, wie sie durch eine Reihe von Grundbildschirmen bestimmt wurden, hatten einen Wert, der in ihrem Preis verbleibt, wie durch ihre jeweiligen PEG-Verhältnisse angegeben. Jeder war ein TSM-Pick im vergangenen Quartal. Als Beispiel betrachte man Trade 2 (Chart I), der RSI (2) benötigt, um unter 5,0 zu schließen, bevor man lange in der Nähe des nahen eintrat. Die Position würde dann am Ende des Tages geschlossen sein, wenn RSI (2) 70 überschritten hat. Beachten Sie, dass beide Handelsentscheidungen in den letzten fünf Minuten jeder Handelssitzung getroffen werden würden. Mit dieser Strategie hätten diese 32 Aktien 138 Trades (79,0 Gewinner) und einen durchschnittlichen Gewinn von 70 Cent pro Aktie gehandelt (der beste Gewinnprozentsatz der vier Strategien, obwohl Strategie 1 einen besseren durchschnittlichen Handelsgewinn hatte). Beachten Sie, dass die roten Kästchen die Bestände hervorheben, die Gesamtverluste generierten. Aus der Strategie 2 konnten die folgenden Ergebnisverluste (73.950) generiert werden, wobei jeweils 150 Trades von jeweils 1.000 Aktien ausgegeben wurden. Während jede dieser vier Strategien sehr gute Handelseintrags - und Ausstiegspunkte für diese Qualitätsaktien zur Verfügung stellte, bevorzuge ich die Kombinationsgewinnrate auf die Anzahl der von der zweiten Strategie angebotenen Trades wegen der Anzahl der Trades. Beachten Sie auch die letzte Zeile, die zeigt, dass über diesen gleichen Zeitraum, SPY (ETF für SampP 500), Verluste mit allen vier Strategien generiert. Die folgende sechsmonatige Preisliste für CPLA zeigt, wo fünf der Strategie 3 Trades aufgetreten sind. Obwohl alle profitabel waren, hätte ein Ausstieg, der es erlaubte, ein paar Tage später im Handel zu bleiben, bessere Renditen erzielt. Die Anforderung, dass der Bestand über seinem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, hätte wahrscheinlich riskantere Geschäfte beseitigt. Schließlich betrachten, wie Kauf und Verkauf Druck variiert für eine Qualität Lager, der Wert hat. Einmal identifiziert, jeder will es besitzen (das8217s Sie und ich sowie Institutionen) so kaufen Druck baut Fahren seinen Preis höher, endlich zu einem Punkt, wo es extrem überkauft wird: Investoren stoppen Kauf Händler verkaufen ihre Positionen und kurze Verkäufer Schritt in Sensing Der überkaufte Staat. Der Verkauf von Druck verlängert vorübergehend, und der Preis sinkt. Der Pullback beginnt, aber die ganze Zeit, Institutionen, Investoren und Händler suchen nach einem Wiedereintrittspunkt: Bei der Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitts (20-, 50- oder 200-Tage), bei einer vorherigen Preisumkehr (früheres Tal oder Hügel) ) Oder auf einer großen Fibonacci-Ebene (38,2, 50 oder 61,8). Obwohl meine Arbeit mit Mustererkennungsumfragen dort8217s etwas symmetrisch erfreulich über die Fib-Niveaus gezeigt hat, die dazu führen, dass die Menschen dort reagieren, sind diese Unterstützungsbereiche nicht magisch, nur sich selbst erfüllend, weil dort intelligentes Geld reagiert. Das Trading (oder die Investition in) Qualitätsaktien im Pullback stellt eine risikoarme, hochverdiente Gelegenheit für die Einzelpersonen und die Institutionen dar. Richard Miller Ph. D. 8211 Statistics Professional, ist der Präsident von TripleScreenMethod und PensacolaProcessOptimizaton. Learning von der ersten Pullback-Strategie Vor ein paar Monaten arbeitete das Forschungsteam an einer Strategie, die wir First Pullback nannten. Wie oft mit unserer Forschung geschieht, hat sich die Strategie mäßig gut in unserem Rücken getestet, ohne sich wirklich im Vergleich zu anderen Strategien, die veröffentlicht wurden, zu unterscheiden. Der heutige Artikel wird die Regeln für die erste Pullback-Strategie vorstellen. In seiner aktuellen Form ist es unwahrscheinlich, dass es das neue Herzstück Ihrer gesamten Handelsstrategie ist. Allerdings könnte es eine gute Basis für weitere Verbesserungen geben, und noch wichtiger ist es auch für einige interessante Beobachtungen über die SampP 500. Wenn Sie möchten, wie man den ConnorsRSI Impuls-Oszillator verwenden, um kurzfristig überverkauft SampP 500 Aktien zu handeln Klicken Sie bitte hier . Das grundlegende Ziel der First Pullback-Strategie ist es, eine sehr starke Aktie zu finden, die ihr erstes Anzeichen von Schwäche zeigt, und dann den Kauf dieser Aktie auf einem weiteren Intraday-Preissenkung. Hier sind die Regeln: Ein Setup tritt auf, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: Durchschnittliches Tagesvolumen für die letzten 21 Tage ist größer als 1.000.000 Schlusskurs ist größer als 5 Der Schlusskurs ist größer als der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt oder MA ( 200) Schlusskurs ist größer als MA (100) Schlusskurs ist größer als MA (50) Schlusskurs ist größer als MA (20) Schlusskurs ist kleiner als MA (5) Kauf der Aktie auf einer X-Grenze unterhalb der vorherigen Tage schließen Innerhalb von Y Tagen des Setups auftritt. Wir haben Grenzwerte von X 2, 4, 6, 8, 10 und 12 und Y-Werten von 1, 2, 3, 4 und 5 Tagen getestet. Verkaufen Sie die Aktie mit einer der folgenden Ausstiegsmethoden: Schließen Sie gt MA (5) ConnorsRSI gt 50 ConnorsRSI gt 70 In unserer Prüfung schlossen wir den Handel mit einer simulierten Marktordnung am Tag nach dem Verkaufssignal auf, mit dem Durchschnitt der offenen , Hoch, niedrig und nah wie unser Ausgangspreis. Allerdings könntest du auch an der enge ankommen, wenn du es vorziehe. Wie Sie vielleicht erwarten konnten, erzielten die Strategievariationen mit den höchsten Grenzaufträgen (10 und 12) den höchsten durchschnittlichen Gewinn pro Handel, aber auch die wenigsten simulierten Trades über den 12-jährigen Testzeitraum von 2001 bis 2012. Die Top-10-Performer hatten durchschnittliche Gewinne Von 2,09 bis 2,74 pro Handel auf etwa 700 bis 1800 historischen Handelssignalen. Andere Variationen hatten signifikant niedrigere Gewinne pro Handel, aber über 70.000 Handelssignale erzeugt. Als nächstes haben wir der Strategie eine einfache Regel hinzugefügt: am Setup-Tag muss die Aktie ein aktuelles Mitglied des SampP 500-Index sein. Offensichtlich hat dies die Anzahl der simulierten Trades stark reduziert, da das bisherige Universum viel größer als 500 Aktien war. In der Tat, die Top 10 Variationen generiert überall von 97 bis 319 Handel Signale. Was ein bisschen mehr überraschend war, war die Veränderung des durchschnittlichen Gewinns pro Handel, der von 3,00 bis 4,16 bei der Nutzung des SampP 500 als unser Handelsuniversum reichte. Während das vielleicht nicht auf einer absoluten Basis so aussieht, stellt es für die bisherigen Ergebnisse etwa 50 Vorteile gegenüber. Darüber hinaus waren die Handelsdauern kürzer und die Gewinnrate (der Prozentsatz der gewinnbringenden Trades) war bei der Prüfung gegen den SampP 500 höher. Warum ist dies bedeutend. Weil es noch einmal die Qualität der Unternehmen, die Mitglieder der SampP 500 sind, hervorhebt. Viele dieser Unternehmen sind Haushaltsnamen, deren Bestände in erster Linie von institutionellen Anlegern gehalten werden. Wenn professionelle Geldmanager Preis-Pullbacks in gut respektierten Unternehmen sehen, sind sie wahrscheinlich zu treten und kaufen mehr Aktien zu günstigen Preisen, was wiederum macht es weniger wahrscheinlich, dass die Preise zu weit fallen wird. Das Verständnis dieses Verhaltens auf dem Markt und sehen es unterstützt mit quantifizierten Testergebnissen wird Ihnen helfen, bessere Entscheidungen über Ihre eigenen Trading-Strategien. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie diese Bestände mit dem ConnorsRSI-Indikator am effektivsten handeln können. Über Matt Radtke Matt Radtke ist Senior Researcher für Connors Research. Herr Radtke absolvierte Magna Cum Laude von der Michigan State University mit einem Abschluss in Informatik. Er hat 25 Jahre Software-Entwicklung Erfahrung in Unternehmen groß und klein, darunter Hewlett-Packard und Bell Northern Research. Herr Radtke hat seit 2008 aktiv Aktien, ETFs und Optionen gehandelt. In den vergangenen Jahren ist er zunehmend mit der Connors Group-Unternehmensfamilie verbunden, zunächst als Student, dann als Mitglied des Chairmans Club und schließlich als Ein Berater, Forscher und Autor. Matt hat Co-Autor mehrere quantifizierte Strategie-Führer einschließlich ETF Trading mit Bollinger Bands. Optionen Trading mit ConnorsRSI. Trading Leveraged ETFs mit ConnorsRSI. Und ETF Scale-In Trading. Aktuelle Artikel auf TradingMarketsA Einfache RSI Pullback Trading System 07062015 7:00 Uhr EST System Trader können diese Methode, die auf einem einfach zu folgen RSI Pullback basiert und generiert sehr gute Ergebnisse in einer langen Backtest-Studie, die sowohl Stier gespannt, Und bären Märkte. Wollen Sie sich die Mühe sparen, nach dem perfekten Aktienhandelssystem zu suchen. Sind Sie auf der Suche nach einem einfachen, zeit - und stressgetesteten Weg, um stetige Gewinne zu erzielen, einfach indem Sie auf ein paar Knöpfe in Ihrer Handelsplattform oder Online-Brokerage-Konto klicken Obwohl es keine perfekten Trading-Systeme oder - Methoden gibt und obwohl der Stream von Zweifelhafte Aktienberatungs-Newsletter werden nicht immer aufhören, in Ihrem Briefkasten anzureisen, dort sind wirklich Handelssysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, die einfach zu bedienen sind und die wahrscheinlich, um stetige Gewinne über lange Zeiträume zu liefern. Nein, es wird nicht so einfach sein wie ein Knopf oder zwei, und ja, Sie müssen die psychologische Kraft haben, um solche Methoden treu auszuführen (wenn Sie ein paar einfache Regeln folgen können die ganze Zeit, keine Ausnahmen), wenn Sie hoffen, zu ernten Die Gewinne durch den Handel eines strukturierten, disziplinierten, systematischen Ansatzes für den Handel der Börse möglich. Heres einen kurzen Blick auf einen Weg, dies zu erreichen. Mit einer grundlegenden MetastockTradeSim-Exploration, lief ich ein einfaches Relative Stärke Index (RSI) Pullback-System, eine, die lange Trades nur nimmt und versucht, von einer Snap-Back-Bewegung höher in einem bestimmten Lager profitieren. In den fast 20-jährigen Backtest wurden hundert Großkapital-Lager eingesetzt, wobei alle Aktien seit dem 1. Januar 1991 gelistet wurden. Heres der Code für die RSI-Pullback-Exploration in Metastock. Wenn Sie nicht verwenden, Metastock, das bedeutet nicht viel zu Ihnen, aber Sie sollten in der Lage sein, eine ähnliche Studie in Ihrer Handelsplattform der Wahl zu tun. Spalte A name: CLOSE Spalte A-Code: CLOSE Spalte B-Name: Lange Spalte B-Code: (Kreuz (RSI (5), 18) UND CMF (89) gt (0)) Spalte C-Name: Beenden Spalte C-Code: (Kreuz (75, RSI (5))) In einfacher Hinsicht sind alle diese Erforschung auf der Suche nach Aktien mit starken langfristigen Geldfluss (in diesem Fall, basierend auf einem 89-Tage-Chaikin Geldfluss Indikator), die einen Rückzug gemacht haben einem gewissen Grad. Metastock-Benutzer können einfach kopieren und fügen Sie den Code in Metastock Explorer Benutzer von anderen Chartingsystem Entwicklung Pakete sollten in der Lage sein, leicht anpassen den Code für ihre eigene Situation, wie gebraucht. Beginnend mit einem hypothetischen Startkontostand von 20.000, habe ich am 1. Januar 1991 mit dieser Grundstrategie 100 Großkapital-Aktien getestet und auch für jeden Handel einen festen Stop-Stop hinzugefügt. Darüber hinaus habe ich den Backtest eingerichtet, um die maximale Anzahl von Positionen auf acht zu begrenzen und erlaubte nicht mehr als zwei neue Handelspositionen an einem bestimmten Handelstag, egal wie viele Handelssignale generiert wurden. Eine feste Zuteilung von 12,5 des Eigenkapitals pro neuer Position (8 Positionen x 12,5 gleich 100) wurde ebenfalls spezifiziert. Schließlich wurde auch eine Provision von 0,01 € je Aktie in den Mix aufgenommen, der den Pro-Share-Pricing-Regimes bei Interactive Brokers und TradeStation ähnlich ist. Also, wie hat das RSI 5x5 System während dieses fast 20-jährigen Rücktests getan, jedenfalls NEXT: Sehen Sie diese Systeme beeindruckende Backtest-Ergebnisse In Anbetracht der Tatsache, dass wir zwei große Bullenmärkte und zwei große Bärenmärkte seit den frühen 90er Jahren gesehen haben, sind die Ergebnisse sehr, Sehr ermutigend Der Backtest durch eine 10.000-Pass-Monte-Carlo-Simulation, hier sind die Ergebnisse: Durchschnittliche Anzahl der Trades: 1.943 Durchschnittlicher Gewinn: 75.587 mit einer Standardabweichung von 3.732 Durchschnittliche Anzahl der Siegesserie: 52.52 Maximaler absoluter Prozentsatz Drawdown: 13.99 Durchschnittlicher absoluter Prozentsatz Unten: 6.80 Ungefähre zusammengesetzte jährliche Rendite: 8.70 (Testzahlen aus Compuvisions TradeSim Enterprise Add-on für Metastock) Vielleicht werden 8,70 jährliche Renditen nicht genau Ihr Feuer anzünden, aber bedenkt, wie beeindruckend diese Renditen sind, vor allem, wie stark die Bärenmärkte von 2000 sind Und 2007-2009 wirklich waren, und jetzt merkt man das vielleicht auch hier auf etwas Beachten Sie auch, wie bescheiden die maximale absolute prozentuale Drawdown war (geschlossene Eigenkapitalbasis), die bei weniger als 14 ankommt. Von noch größerem Import ist die niedrige Standardabweichung der durchschnittlichen Gewinnzahl. In einfachen Worten, 68 der Zeit während der 10.000 Monte Carlo läuft, würde das System durchschnittliche Gewinne von 71.855 bis 79.319 zurückgegeben haben. Mittlerweile hat sich der absolut beste Lauf bei 89.074 erreicht und der schlimmste Lauf lief immer noch 59.043 zurück. Unten, Zeuge des Histogramms, das die durchschnittliche Leistung jedes Bestandes zeigt, der in der Prüfung verwendet wird. Es ist überwiegend für positive Renditen über die Langstrecke und ist ein sehr überzeugender Beweis für die innere Ausdauer dieses unglaublich unkomplizierten Handelssystems. Nur 18 der 100 geprüften Aktien konnten keinen Nettogewinn über diesen fast zwei Jahrzehnt langen Backtest zurückgeben. Viel Grün und sehr wenig Rot - genau das, was du in einem Test sehen möchtest. Klicken Sie auf Vergrößern Gibt es Möglichkeiten, um dieses System zu verbessern Absolut Sie können für Ihre eigene Liste von grundsätzlich attraktiven Aktien, oder Sie könnten sogar fancier, indem Sie einige einfache Markt-Timing-Tools, die helfen können, halten Sie aus Bären Märkte insgesamt, so steigern diese Kehrt erheblich zurück. Die Möglichkeiten sind endlos, nur durch die Kraft Ihrer Phantasie und Selbstvertrauen in die Verfolgung des Ziels des Handels und investieren Erfolg begrenzt. Don Pendergast ist seit 1979 seit 1979 tätig und hat seit 1999 Aktien-, ETF - und Futures-Handelssysteme entwickelt, die verschiedene Systementwicklungsplattformen wie Metastock und TradeStation einsetzen. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus. RSI angetrieben werden und wie man davon profitiert. Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt eine, die sicherlich wie Magie in den letzten 10 Jahren oder so gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI. In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle schauen, die zum ersten Mal in dem Buch gesprochen wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf dem Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Einstiegspunkten war. Starke Preissenkungen in den SampP E-Mini Futures auf bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) gefolgt von Umkehrungen. Diese Umkehrungen können oft mit dem Standard-RSI-Indikator mit einem Periodenwert von zwei erkannt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufmöglichkeiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) Indikator auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um festzustellen, wann wir in einem Stier-Trend sind und mit einem 2-Perioden-RSI, um hohe Wahrscheinlichkeitseintrittspunkte zu lokalisieren. Wir können dann aussteigen, wenn der Preis über einen 5-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen. Kaufen Sie in der Nähe, wenn kumulative RSI (2) unter 5. Ausfahrt, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stop-Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Insgesamt wurden 50 Provisionen und Schlupf pro Rundreise abgezogen. Unten ist ein Diagramm dessen, was dieses System zusammen mit den Systemresultaten aussehen würde. RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.161 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 64 Ave Handel: 268.16 Max. Drawdown: -5.075 Profitfaktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind großartig, wenn wir ein solches einfaches System haben. Dies zeigt die Macht, die der RSI (2) Indikator seit über einem Jahrzehnt schon seit langer Zeit hat. Nur mit diesem Konzept können Sie mehrere Handelssysteme entwickeln. Denn jetzt sehen wir, ob wir diese Ergebnisse verbessern können. Kumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) Handelsmodell eine leichte Wendung hinzu, indem es einen kumulierten RSI-Wert erzeugt. Anstelle einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe der 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage nutzen. Wenn du einen kumulierten Wert des RSI (2) beibehältest, gibst du die Werte aus. Unten ist ein Diagramm, das den Standard 2-Perioden-RSI-Indikator mit einer akkumulierten 2-Perioden-RSI-Anzeige vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unser neuer Indikator ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Kumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI im unteren Bereich. Der Preis muss über seinem 200-Tage-Gleitwert liegen. Kaufen Sie, wenn der kumulative RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 liegt. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Abschlusses des aktuellen Tages über 65 liegt. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Stopverlust. Kumulierte RSI (2) Systemresultate Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 52 Ave Handel: 334,86 Max. Drawdown: -4.850 Profitfaktor: 2.02 SampP Cash Market Wie würde das 2-Perioden-RSI-System wie 100 Aktien aussehen Der SampP-Kassamarkt geht zurück auf 1993 Es ist ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was man besser ist Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert über die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job machen. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird auf dem Mini Dow sowie den beiden ETFs, DIA und SPY gut funktionieren. Der EasyLanguage Code steht als kostenloser Download zur Verfügung. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der angegebene Code kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen von euch, die daran interessiert sind, eigene Trading-Systeme zu bauen, kann dieses Konzept ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update: